職責：

1、開發極短週期奇異期權即時定價/報價引擎

2、實現做市核心風控：庫存傾斜(inventory skew)、緊急停機開關(kill-switch)、限額、熔斷機制、toxic/inactive regime 閘控

3、行情接入及標準化（買賣盤/book、成交/trade，多平台可擴展），並構建錄盤(JSONL/Parquet)與離線回放工具鏈

4、對接執行與結算：fills → 庫存更新；全鏈路審計、可觀測性與壓力測試

要求：

1、熟悉基礎衍生品/定價概念：概率、波動率、風險溢價、以市價計價(mark-to-market)口徑對套利的影響

3、精通 Rust（或 C++/Go/Python）：高吞吐量、實時流處理、狀態機、重連/退避(backoff)、背壓(backpressure)

4、監控告警與穩定性：tracing/metrics、Prometheus/Grafana、SRE 及 on-call 經驗（加分）