Sorumluluklar：

1、Çok kısa dönemli egzotik opsiyonlar için fiyatlandırma motoru modellemesi yapmak

2、Olasılık kalibrasyon standardizasyon sistemi tasarlamak ve sürdürmek：Platt, izotonik ve kova kalibrasyonu; bin seviyesinde Brier skoru; güvenilirlik eğrisi; varlık, dönem ve piyasa durumu bazında çoklu kalibrasyon tabloları yönetmek

3、Piyasa durumu tespiti：aktif/pasif, tek taraflı, toksik/durgun; bunları uygulanabilir fiyatlama ve risk kontrol kurallarına dönüştürmek

4、Tick bazlı geri oynatma ve geriye dönük test：PnL atama, seçim yanlılığı, olumsuz kullanıcı simülasyonu

Aranan Nitelikler：

1、Güçlü olasılık ve istatistik ile finansal matematik bilgisi：stokastik süreçler, Brown Hareketi/GBM, martingale süreçleri ve olasılık ölçüleri（gerçek dünya vs risk nötr ayrımı yapabilen）

2、Türev ürünler ve volatilite anlayışı：IV/vol yüzeyi（SVI vb.）konusunda derin bilgi; bunların nasıl bilgi kaynağı/önsel bilgi olarak kullanıldığı ve ne zaman geçerliliğini yitirdiği

3、Piyasa mikro yapısını anlama：bid/ask, envanter riski, ters seçim, ince defter altındaki fiyat davranışını kavrama